掉期交易与其他衍生品(原书第2版)/东航金融衍生译丛.

基本信息：

目录：

总序
前言
作者简介
常用术语缩写表
***章掉期和其他金融衍生品
1.1介绍
1.2掉期的应用
1.3掉期市场概述
1.4掉期市场的发展
1.5结论
第2章短期利率掉期
目标
2.1贴现、货币的时间价值及其他
2.2远期利率协议和利率期货
2.3短期掉期
2.4期货的凸偏倚
2.5掉期的远期定价
第3章通用的利率掉期
目标
3.1通用利率掉期
3.2根据比较优势定价
3.3通用利率互换的相对定价
3.4债券市场与掉期市场的关系
3.5贴现函数
3.6构建混合曲线
第4章特定掉期的定价和估价
目标
4.1简单特定掉期的定价：远期开始
4.2“过山车”
4.3简单特定掉期的定价：***复杂的例子
4.4作为贴现替代物的远期定价——重新讨论
4.5掉期估值
第5章资产包
目标
5.1面值资产掉期的创建和定价
5.2平价到期资产掉期的创建和定价
5.3贴现、嵌入式贷款以及远期估价
5.4资产包的进一步拓展
第6章信用衍生工具
背景和目标
6.1总收益掉期
6.2信用违约掉期
6.3通用信用违约掉期的定价和套期保值
6.4信用违约掉期模型的构建
6.5非通用信用违约掉期的定价和估值
6.6一篮子和组合信用违约掉期
6.7采用掉期时的信用风险
6.8附录：信用投资组合的建模概述
第7章***复杂的掉期
目标
7.1简单失配掉期
7.2平均利率掉期
7.3组合掉期
7.4收益曲线掉期
7.5掉期的凸效应
7.6附录：凸效应的度量
第8章交叉市场与其他市场掉期
目标
8.1隔夜指数化掉期
8.2跨市场基础掉期
8.3股权和商品掉期
8.4人寿掉期
8.5通胀掉期
8.6波动掉期
第9章交叉货币掉期
目标
9.1浮动一浮动交叉货币掉期
9.2交叉货币基准掉期的定价和套期保值
9.3交叉货币基准掉期和贴现
9.4固定一浮动交叉货币掉期
9.5浮动一浮动掉期(续)
9.6固定一固定交叉货币掉期
9.7交叉货币掉期的估值
9.8双重货币掉期
9.9交叉货币股权掉期
(咨询特价)结论
(咨询特价)附录：数量调整型期权的调整
***0章柜台交易期权
目标
10.1介绍
10.2布莱克期权定价模型
10.3利率波动率
10.4平价和远期波动率
10.5上限、下限和价格限制式期权
10.6数码式期权
10.7嵌入结构产品
10.8互换期权
10.9具有嵌入互换期权的结构
(咨询特价)关于信用违约掉期的期权
(咨询特价)外汇期权
(咨询特价)对外汇期权套期保值
(咨询特价)附录：关于随机波动率的SABR模型
***1章结构产品的掉期
目标
11.1介绍
11.2一些结构性证券的例子
11.3数值利率模型
11.4模拟模型
11.5附录：数值树的推广
***2章传统市场风险管理
目标
12.1介绍
12.2利率风险管理
12.3网格点风险管理——市场利率
12.4等效的投资组合
12.5网格点风险管理——远期利率
12.6网格点风险管理——零息利率
12.7收益曲线风险管理
12.8债券和掉期期货
12.9西塔风险
(咨询特价)利率期权投资组合的风险管理
(咨询特价)通胀掉期的套保
(咨询特价)附录：掉期曲线的分析
***3章风险值
目标
13.1介绍
13.2一个非常简单的例子
13.3一个简单例子的推广
13.4多因子德尔塔风险值
13.5风险因子和现金流映射的选择
13.6波动率和相关系数的估计
13.7一个实际例子
13.8模拟法
13.9模拟法的缺点以及推广
(咨询特价)德尔塔一伽玛和其他方法
(咨询特价)利差VaR
(咨询特价)股本VaR
(咨询特价)VaR的冲击检验
(咨询特价)VaR的压力测试
(咨询特价)附录：极值理论

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精 彩 页：

内容提要：

《掉期交易与其他衍生品》对掉期和利率衍生品的定价和演变给出了实际解释。作者作为世界许多机构的金融工程师、顾问和培训师，在衍生品和风险管理方面具有丰富的经验，基于这一点，本书详细讨论了如收益曲线、指数摊销、通胀链接、交叉市场、波动率、差额和数量调整型期权差额这些掉期和其他衍生品如何定价和套保。本书还描述了如何建立利率曲线、从利率掉期曲线和交叉货币调整曲线中得出贴现因子的模型。
    理查德·弗拉维尔编***的这本《掉期交易与其他衍生品(原书第2版)》对信用衍生品市场进行了扩展一一讨论了信用衍生品市场的结构，如何对信用违约掉期定价和套期保值，以及如何从市场中得出违约概率。通过构造如利率树和LIBOR模拟这些数值模型，来对如区间累积期权、百慕大掉期和目标应计偿还票据这些含期权的复杂掉期定价，围绕波动率微笑和平面的模型进行了详细讨论。
    本书英文版原书附带含所有模型的光盘(需要原书光盘中资料的读者，请登录上海财经大学出版社主页www.sufep.com，搜索“掉期交易与其他衍生品”，在本书网页的“编辑推荐”栏里有下载链接)，可以帮助读者在实际工作中毫不费力地使用模型。
    

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作者简介：

理查德·弗拉维尔(Riehard Flavell)，作为金融工程师、顾问和培训师特别是在复杂衍生品和风险管理领域工作超过20年。他担任伦巴德风险机构(LombardRisk)的首席金融工程师（Director of Financial Engineer—ing)长达7年时间，负责在不同定价和风险管理中模型的数学发展和实施。目前他担任卢茨达特公司(Lucidate)的董事长，这是一家给金融机构提供咨询和培训的专业公司。